16-01 Lagrangian duality revisited
이번 절에서는 Lagrangian을 이용하여 primal problem과 dual problem을 정의할 수 있음을 보이고, 이 정의를 이용하여 standard form의 linear programming 및 quadratic programming의 dual problem을 유도해볼 것이다. 나아가 barrier problem이 적용된 linear programming의 dual problem을 유도해봄으로써, 그 형태가 linear programming의 dual problem에 대한 barrier problem과 같음을 보일 것이다.
우선 primal problem과 Lagrangian을 다음과 같이 정의해보자.
Primal problem
\[\begin{align} \mathop{\text{minimize}}_x &\quad f(x) \\\\ \text{subject to} &\quad h_i(x) \leq 0, i = 1, \ldots, m \\\\ &\quad l_j(x) = 0, j = 1, \ldots, r \end{align}\]
Lagrangian
\[L(x,u,v) = f(x) + \sum_{i=1}^m u_i h_i (x) + \sum_{j=1}^r v_j l_j (x)\]
이때 primal problem과 dual problem은 Lagrangian에 대한 문제로 재정의할 수 있다.
Rewritten primal problem
\[\min_x \mathop{\max_{u,v}}_{u \geq 0} L(x,u,v)\]
재정의된 primal problem은 제약조건을 명시하고 있지 않지만, 제약조건을 위반하는 임의의 infeasible \(x\)에 대해 indicator function처럼 동작하는 효과가 있다.
- 어떤 \(i \in [1, m]\)에 대해 \(h_i(\hat{x}) \gt 0\)이면 \(\hat{x}\)는 infeasible point다. 이때 \(\max_{u,v}\)에 의해 \(u_i h_i(\hat{x})\)는 \(\infty\)로 발산하므로 inequality constraint를 위반하는 임의의 \(\hat{x}\)에 대해 indicator function으로 동작한다.
- 어떤 \(i \in [1, r]\)에 대해 \(l_i(\hat{x}) \neq 0\)이면 \(\hat{x}\)는 infeasible point다. 이때 \(\max_{u,v}\)에 의해 \(v_i l_i(\hat{x})\)는 \(\infty\)로 발산하므로 equality constraint를 위반하는 임의의 \(\hat{x}\)에 대해 indicator function으로 동작한다.
Rewritten dual problem
\[\mathop{\max_{u,v}}_{u \geq 0} \min_x L(x,u,v)\]
Dual problem에서는 정의역에 대한 relaxation이 필요하므로 primal problem의 제약조건에 대해 indicator function으로 동작해서는 안된다. 고정된 \(u, v\)에 대해 \(\min_x\)를 하는 것으로는 primal problem의 제약조건을 강제할 수 없기 때문에 재정의된 dual problem에서 또한 정의역을 relaxation하는 효과가 있다. (참고: 11-02 Lagrange dual function)
Weak and strong duality
Weak duality와 strong duality에 대해 다시 살펴보도록 한다.
Theorem: weak duality
\(p\)와 \(d\)가 primal problem과 dual problem에 대한 각각의 optimal value라고 할때, 항상 다음을 만족한다.
\[p \ge d\]Theorem: strong duality (refined Slater’s condition)
정의역 집합 \(D\)에 대해, \(f, h_1, \dots, h_p\)가 convex이고 \(h_{p+1}, \dots, h_m, l_1, \dots, l_r\)이 affine이라고 가정해보자. 만약 다음을 만족하는 \(\hat{x} \in \text{relint}(D)\)가 존재하면,
\[\begin{align} h_i(\hat{x}) \ & \lt 0, \ && i=1, \dots, p \\ h_i(\hat{x}) \ & \le 0, \ && i=p+1, \dots, m \\ l_j(\hat{x}) \ & = 0, \ && j = 1, \dots, r \end{align}\]
primal problem과 dual problem의 optimal value \(p, d\)에 대해 \(p = d\)가 보장된다.
Example: linear programming
앞서 정의한 dual problem을 이용하여 linear programming의 dual problem을 유도해보자.
Primal problem of LP in standard form
\[\begin{align} \mathop{\text{minimize}}_x &\quad c^Tx \\\\ \text{subject to} &\quad Ax = b \\\\ &\quad x \ge 0 \end{align}\]
앞선 정의에 따라 위 문제의 dual problem은 다음과 같다.
\[\mathop{\max_{s,y}}_{s\ge0} \min_{x} \: L(x,s,y) = \mathop{\max_{s,y}}_{s\ge0} \min_{x} \: c^Tx - s^Tx + (b-Ax)^T y\]\(\nabla_x L = 0\)을 정리하여 얻은 관계식 \(c=A^Ty +s\)를 dual problem에 대입한다.
\[\mathop{\max_{s,y}}_{s\ge0} \: (A^Ty + s)^Tx - s^Tx + (b-Ax)^Ty \quad \text{ s.t. } c=A^Ty +s\]이는 아래와 같이 정리된다.
Dual problem of LP
\[\begin{align} \mathop{\text{maximize}}_{s,y} &\quad b^Ty \\\\ \text{subject to} &\quad A^Ty + s = 0 \\\\ &\quad s \ge 0 \end{align}\]
Example: convex quadratic programming
이번엔 앞서 정의한 dual problem을 이용하여 quadratic programming의 dual problem을 유도해보겠다.
Primal problem of QP in standard form
\[\begin{align} \mathop{\text{minimize}}_x &\quad \frac{1}{2} x^T Q x + c^Tx \\ \text{subject to} &\quad Ax = b \\ &\quad x \ge 0, \\ \end{align}\] \[\text{where } Q \text{ is symmetric and positive semidefinite.}\]
앞선 정의에 따라 위 문제의 dual problem은 다음과 같다.
\[\mathop{\max_{s,y}}_{s\ge0} \min_{x} \: L(x,s,y) = \mathop{\max_{s,y}}_{s\ge0} \min_{x} \: \frac{1}{2} x^T Q x + c^Tx - s^Tx + (b-Ax)^T y\]\(\nabla_x L = 0\)을 정리하여 얻은 관계식 \(Qx = A^Ty +s - c\)를 dual problem에 대입한다.
\[\begin{align} &\mathop{\max_{s,y,x}}_{s\ge0} \: \frac{1}{2} x^T (A^Ty +s - c) + c^Tx - s^Tx + (b-Ax)^T y \quad \text{ s.t. } Qx = A^Ty +s - c\\\\ &= \mathop{\max_{s,y,x}}_{s\ge0} \: x^T (A^Ty +s - c) + c^Tx - s^Tx + (b-Ax)^T y - \frac{1}{2} x^T (A^Ty +s - c) \quad \text{ s.t. } Qx = A^Ty +s - c\\\\ &= \mathop{\max_{s,y,x}}_{s\ge0} \: b^Ty - \frac{1}{2} x^T (A^Ty +s - c) \quad \text{ s.t. } Qx = A^Ty +s - c\\\\ &= \mathop{\max_{s,y,x}}_{s\ge0} \: b^Ty - \frac{1}{2} x^T Q x \quad \text{ s.t. } Qx = A^Ty +s - c \end{align}\]이는 아래와 같이 정리된다.
Dual problem of QP
\[\begin{align} \mathop{\text{maximize}}_{s,y,x} &\quad b^Ty - \frac{1}{2} x^T Q x\\\\ \text{subject to} &\quad A^Ty + s - c = Qx \\\\ &\quad s \ge 0 \end{align}\]
Quadratic 문제의 dual problem은 또한 quadratic 문제가 된다.
Example: barrier problem for linear programming
Linear programming에 대한 barrier problem은 다음과 같이 정의한다.
Barrier problem for LP
\[\begin{align} \mathop{\text{minimize}}_x &\quad c^Tx - \tau \sum_{i=1}^n \log(x_i)\\ \text{subject to} &\quad Ax = b, \\ \end{align}\] \[\text{where }\tau > 0.\]
앞선 정의에 따라 위 문제의 dual problem은 다음과 같다. \(\begin{align} \max_{y} \min_{x} \: L(x,y) &= \max_{y} \min_{x} \: c^Tx - \tau \sum_{i=1}^n \log(x_i) + (b-Ax)^T y\\\\ &= \max_{y} \min_{x} \: \underbrace{(c-A^Ty)}_{s \doteq c-A^Ty}x - \tau \sum_{i=1}^n \log(x_i) + b^Ty\\\\ &= \max_{y} \min_{x} \: \sum_{i=1}^n \big( s_i^Tx_i - \tau \log(x_i) \big) + b^Ty \quad \text{ s.t. } A^Ty +s = c \end{align}\)
여기서 \(\sum_{i=1}^n \big( s_i^Tx_i - \tau \log(x_i) \big) + b^Ty\)는 \(x_i = \frac{\tau}{s_i}\)일때 최소화될 것이다. 그러므로 \(\frac{\tau}{s_i}\)를 dual problem의 \(x_i\)에 대입해보자.
\[\begin{align} &\max_{s,y} \: b^Ty + n\tau - \tau \sum_{i=1}^n log(\frac{\tau}{s_i}) \quad \text{ s.t. } A^Ty +s = c\\\\ &= \max_{s,y} \: b^Ty + \tau \sum_{i=1}^n log(s_i) + n\tau - n\tau\log(\tau) \quad \text{ s.t. } A^Ty +s = c\\\\ \end{align}\]\(n\tau - n\tau\log(\tau)\)는 문제에서 생략되어도 무방하므로, dual problem은 다음과 같이 정리된다.
Dual problem of Barrier problem for LP
\[\begin{align} \mathop{\text{maximize}}_{s,y} &\quad b^Ty + \tau \sum_{i=1}^n log(s_i)\\\\ \text{subject to} &\quad A^Ty + s = c \\\\ \end{align}\]
Linear programming의 dual problem에 대한 barrier problem과 문제가 동일함을 알 수 있다.
