24-03 Solving integer programs

Integer program으로 수식을 변형한 뒤, 문제를 해결하려면 relaxation과 같은 기법이 필요하다. integer programs에서 나타나는 제약 사항 및 문제에 대해 어떤 접근을 하는 지 살펴보도록 하자.

Hardness of integer programs

Integer program 문제를 푸는 것은 convex optimization 문제를 푸는 것보다 훨씬 어렵다. 일반적인 Integer programming은 풀 수 있는 가능성 조차도 모르면서 최소 polynomial time이 걸리는 NP-hard 이기 때문이다. 이 때, integer constaint에 대한 제약을 없앰으로써 convex relaxation을 하면, optimal value에 다가가는 lower bound를 구할 수 있다.

Convex relaxation은 사용하여 문제를 풀면 다음과 같은 한계가 발생할 수 있다.

• Feasible integer solution을 구하는 것이 어렵게 될 수 있다.
• Relaxation 조건에서 얻어진 optimal solution이 integer program으로 얻어지는 optimal solution과 거리가 있을 수 있다.
• 근사(Rounding)를 했을 때의 값이 optimal 값과 다를 수 있다.

Algorithmic template for solving integer programs

\(X\)가 convex 이고 integrality constraints를 포함할 때, integer program은 다음과 같다.

\[z : = \min_{x \in X} f(x)\]

Convex optimization과 다르게 feasible point \(x* \in X\)가 optimal 이라는 것을 입증하는 직접적인 “optimality conditions”는 존재하지 않는다. 대신에, lower bound \(\underline{z} \leq z\), 그리고 upper bound \(\bar{z} \geq z\) 를 찾아가면서 \(\underline{z} = \bar{z}\) 에 가까워지도록 optimal의 근사치를 찾는 방법을 사용 할 수 있다.

Algorithmic template

Upper bounds의 감소 시퀀스를 관찰하면,

\[\bar{z_1} \geq \bar{z_2} \geq \dotsc \bar{z_s} \geq z\]

lower bounds의 증가 시퀀스를 관찰하면,

\[\underline{z_1} \leq \underline{z_2} \leq \dotsc \underline{z_t} \leq z\]

임의의 \(\epsilon > 0\)에 대하여 \(\bar{z_s} - \underline{z_t} \leq \epsilon\) 이 되는 범위에서 \(z\)의 값이 정해진다.

Primal bounds

앞선 \(z\) 공식에 따라 임의의 feasible \(x \in X\)에서 항상 \(f(x) \geq z\)가 성립하고, 이 때, \(f(x)\)는 upper bound 이다. 하지만 항상 feasible \(x\)를 찾을 수는 없기 때문에, \(x\)값이 해당 셋에 포함 된다면 문제가 쉽게 풀리지만, 그렇지 않을 수도 있다.

Dual bounds

보통 lower bounds 로도 불리며, relaxation을 통해서 그 값을 찾게 된다. 다음 장에서 자세한 설명을 덧붙인다.