12-01 Karush-Kuhn-Tucker conditions
다음과 같은 일반적인 최적화 문제가 주어졌다고 하자.
\[\begin{align} &\min_{x} &&{f(x)} \\\\ &\text{subject to } &&{h_i(x) \le 0, \text{ } i=1,\dots,m} \\\\ & &&{l_j(x) = 0, \text{ } j=1,\dots,r}.\\\\ \end{align}\]
이때 Karush–Kuhn–Tucker (KKT) conditions 또는 KKT conditions는 다음과 같은 조건들로 구성된다 [3].
- \(0 \in \partial \big( f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x) + \sum_{j=1}^{r} \nu_j l_j(x) \big)\) (Stationarity): \(\lambda, \nu\)를 고정했을 때 \(x\)에 대한 subdifferential이 0을 포함하고 있음을 의미한다.
- \(\lambda_i \cdot h_i(x) = 0 \text{ for all } i\) (Complementary Slackness): \(\lambda_i\)와 \(h_i\) 중 적어도 하나의 값은 0을 가짐을 의미한다.
- \(h_i(x) \le 0, l_j(x) = 0 \text{ for all } i, j\) (Primal Feasibility): Primal problem의 제약조건들에 대한 만족여부를 나타낸다.
- \(\lambda_i \ge 0 \text{ for all } i\) (Dual Feasibility): Dual problem의 제약조건들에 대한 만족여부를 나타낸다.
Sufficiency
Convex인 primal problem에 대해 KKT conditions를 만족하는 \(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star\)가 있을때, 다음의 과정은 \(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star\)가 zero duality gap의 primal & dual solutions임을 보인다.
\[\begin{align} g(\lambda^\star, \nu^\star) &= \min_x L(x, \lambda^\star, \nu^\star) \\\\ &= L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) \\\\ &= f(x^\star) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^\star h_i(x^\star) + \sum_{j=1}^r \nu_j^\star l_j(x^\star) \\\\ &= f(x^\star) \end{align}\]
- \(L(x,\lambda^\star,\nu^\star) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^\star h_i(x) + \sum_{j=1}^{r} \nu_j^\star l_j(x)\)는 convex 함수다. (convex함수들의 합)
- \(0 \in \partial \big( f(x^\star) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^\star h_i(x^\star) + \sum_{j=1}^{r} \nu_j^\star l_j(x^\star) \big)\)이므로 \(\min_x L(x, \lambda^\star, \nu^\star) = L(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star)\)이다.
- Complementary slackness와 primal feasibility에 의해 \(f(x^\star) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^\star h_i(x^\star) + \sum_{j=1}^r \nu_j^\star l_j(x^\star) = f(x^\star)\)이다.
Neccessity
\(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star\)가 zero duality gap(가령, Slater’s condition을 만족)의 primal & dual solutions일때, 다음의 부등호들이 전부 등호가 되므로 이 문제에서 \(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star\)는 KKT conditions를 만족하게 된다.
\[\begin{align} f(x^\star) &= g(\lambda^\star, \nu^\star) \\\\ &= \min_x \big( f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^\star h_i(x) + \sum_{j=1}^{r} \nu_j^\star l_j(x) \big) \\\\ &\le f(x^\star) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^\star h_i(x^\star) + \sum_{j=1}^r \nu_j^\star l_j(x^\star) \\\\ &\le f(x^\star) \end{align}\]
- \(f(x^\star) = g(\lambda^\star, \nu^\star)\)는 zero duality gap을 의미한다.
- \(f(x^\star) + \sum_{i=1}^m \underbrace{\lambda_i^\star h_i(x^\star)}_{0} + \sum_{j=1}^r \underbrace{\nu_j^\star l_j(x^\star)}_{0} = f(x^\star)\)를 만족하기 위해서는 complementary slackness와 primal feasibility를 만족해야 한다.
- \(f(x^\star) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^\star h_i(x^\star) + \sum_{j=1}^r \nu_j^\star l_j(x^\star) = f(x^\star)\)를 만족하면 위 전개의 모든 부등호는 등호가 된다.
Putting it together
요약하자면 KKT conditions는:
- Zero duality gap의 primal & dual solutions에 대한 충분조건이다.
- Strong duality를 만족한다면 primal & dual solutions에 대한 필요조건이 된다.
즉, strong duality를 만족하는 문제에 대해 다음과 같은 관계가 성립한다.
\[\begin{align} x^\star, \lambda^\star, \nu^\star \text{ are primal and dual solutions} \\\\ \Leftrightarrow x^\star, \lambda^\star, \nu^\star \text{ satisfy the KKT conditions} \\\\ \end{align}\]
